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【FX失敗談】資金の40%をわずか1日で溶かした話

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もう何年も前の話・・・

かつて、システムトレードのストラテジーを作るのに没頭していた時期がありました。そのとき、ある本からのヒントを得て、一つのトレーディングシステムを作りました。

独、米の2年債国債の金利差を取り、金利差の20日間の最高値・最低値をブレイクしたら、ユーロドルの売買サインを出すというシステムです。フィルタとして、20日間におけるトレンド判定も入れていました。

逆のサインが出たら、決済します。

このシステムの重要なポイントが、ピラミッティングでした。ポジションを取った後、サインが出るたびにポジションを積み増していきます。

ピラミッティングによって、ファンダメンタルの変化による長期トレンドが発生した場合、大きなリターンが期待できます。

「これはヤバイ・・・」

バックテストの結果は、想像以上。

結果を見た私は、「とんでもないものを作ってしまった・・・」そう思いました。

バックテストを終え、リアルトレードとして、50万円からスタートしました。

スタート直後は絶好調。含み益が20万円ほど積みあがります。

しかし・・・

1か月後、私は、自身の撤退ルールに基づき、反対決済をしていました。

結局、損益マイナス20万円です。

31563645 - portrait of a stressed business man with head down on computerその原因は、急激なボラティリティの拡大でした。1日としては記録的な大きな下げとなったのです。

最大の誤りは、保有するポジションの総量の制限を設けていなかったことです。

なぜ、制限を設けなかったのか?

それは、

「大きなポジションを持って、逆行したらダメージはデカい」

そんな当たり前の視点がすっぽりと抜けていたからです。

バックテストの結果があまりに良かったので、逆行した場合の含み損の大きさを考慮に入れていませんでした。

「大きなポジションを持って、価格が逆行したら、どれくらいの含み損に耐えうるのか」

この当たり前の視点が抜けていたのです。

  • より大きな利益を得るためにはどうすべきか
  • より精度を高めるためのフィルタはどんなものか
  • よりいいエントリータイミングはどこか

そんなことしか考えていなかったのです。

バックテストをしているときは、いいデータしか見えません。テストの結果がいいものだけを採用するのですから、当然でしょう。

しかし、あくまでもテストはテストです。

現実がテストの通りになることもあるし、ならないこともある。当時、私はそんな当たり前のことさえ考えられなくなっていたのです。

過剰最適化の罠

システムトレードに没頭すると、どうしても、「過剰最適化(カーブフィッティング)」をしてしまいがちです。

52797731 - stock market chart on tablet pc過剰最適化(カーブフィッティング)とは、システムを「過去の相場の特定の時期」にぴったりと合うように設計してしまうことです。過去の相場に合うようにシステムを作りますから、当然、バックテストの成績は良くなります。

しかし、バックテストは、あくまでも過去の相場の動きですから、今後の相場の動きも同じようになるとは限りません。

例えば、ドル円が110円~115の期間が長い期間があったとして、そこの期間に最適なシステムを作ろうとした場合、110円で買い、115円で売りのサインを出すシステムだと、とても優秀な成績のシステムができるでしょう。

しかし、あくまでもその期間だけの話です。トレンドが発生した途端、そのシステムは全く機能しなくなるでしょう。

  • ある銘柄で
  • ある期間の
  • ある特定の相場の動き

それだけを切り出して、システムのルールを合わせてしまうことを過剰最適化(カーブフィッティング)と言います。

私は、最適な数値を導き出し、最高のシステムを作ったと思っていました。しかし、それは市場を「自分の見たいように見ていただけ」でした。

人は見たいように見、聞きたいように聞くもの。

このときは、私はたった1日の相場変動で20万円を失いました。今思えば、20万円で教えてもらったいい教訓です。

ちなみにこのトレーディングシステムのヒントは、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」からいただいたものです。

他市場の動きをトリガーにした仕掛けや、チャートに隠れた大衆心理基にした仕掛け、トレードすべき日の選定など、通常の相場本ではまず見かけない実践的なテクニックが豊富に掲載されています。

チャートパターンやテクニカル手法がすべてだと勘違いしている人にとって、新しい気づきを得られる一冊だと思います。larrywilliams-tankibaibaihou

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