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ポジションサイジングとは?FXで安全に資産を増やす方法

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トレードをしていても、なかなか資金が増えない・・・

あなたは、そんな悩みを抱えていませんか?

  • 負けるときは大きく、勝つときは小さい・・・
  • 小さく負け、小さく勝つを繰り返している・・・

もし、そうなら、あなたが学ぶべきは「最新の手法」などではなく、「ポジションサイジング」です。「ポジションサイジング」のルールを持たない限り、あなたはいつになっても資金を増やすことはできないでしょう。

では、「ポジションサイジング」とは何なのか・・・?

それは、

  • 資金に対して、どれくらいのポジションをとれるのか
  • そして、どれくらいのポジションをとるのが最適なのか

そのポジションサイズを考えることを「ポジションサイジング」と言います。

トレードに参加するも、ほぼ全ての人が市場から撤退する原因は、このポジションサイジングのルールを持たずにトレードをすることが大きな原因です。

もし、ポジションサイジングのルールがないままトレードをしてしまうと、効率的に資金を増やすことができないばかりか、冷静さを失ってしまい、普段では考えられないような行動を取って、それが大きな損失を抱えるきっかけとなり、たった一度のトレードで市場からの撤退を余儀なくされてしまうこともあるのです。

この記事は、

  • ポジションサイジングのルールを持つ3の目的と効果
  • ポジションサイジングのよくある3つ間違い
  • 最適なポジションサイズを導き出す3つのステップ
  • ポジションサイズをコントロールするための2つの方法

など、ポジションサイジングを包括的に学ぶことを目的としています。

ポジションサイジングをまったく知らないという人でも、この記事を読んでもらうことで、その概要と重要性は十分に理解していただけると思います。

ポジションサイジングを学ぶことで、効率的に資金を増やすことができ、資金を大きく減らすことを防ぐことができます。「なかなか資金が増えない・・・」そんなあなたのトレードが変わるでしょう。

資金は、トレーダーにとって目的であり、生命線です。そんな大切な資金を効率的に増やすためにも、減らさないためにもポジションサイジングは、とても大切な概念なのです。

では、さっそくポジションサイジングを学んでいきましょう。

1.ポジションサイジングの3つの目的と効果

28674474 - hard working in home officeまず最初に、ポジションサイジングの目的と効果を考えていきましょう。目的としては、次の3つがあります。

  • 精神状態を保つ
  • 利益を最大化し、損失を最小化する
  • トレーディングシステムを持つ

では、一つ一つ見ていきましょう。

1-1 精神状態を保つ

あなたは、トレード中に平静を保てなくなったことはありませんか?

トレードでは、興奮、焦り、不安、恐怖、期待、希望、安心、緊張、欲望、後悔、嫌悪、苦しみ、怒り、悲しみ、絶望などなど、さまざまな感情が生まるものです。

そして、人は冷静でいられなくなったとき、想定外の行動をとります。そして、多くの場合、その行動は「誤り」となります。

ポジションサイジングのルールを持つことによって、感情の揺れを抑えることができます。例えば、最大の損失額を事前に想定しておくことによって、その損失額に達するまでは、感情を抑えることができます。

つまり、自らが想定外の行動を取らないためにも、ポジションサイジングのルールは持つべきなのです。

1-2 利益を最大化し、損失を最小化する

1-2-1 利益を最大化する

ポジションサイジングのルールを持つことで、平静を保つことができれば、利益が最大化するポイントまで落ち着いて相場を見ることができます。

自分のエグジットポイントまでポジションを保有し続けることができ、結果的に利益を最大化することができます。また、自分の資金に対して、最適なポジションサイズを導き出すことによって、資金効率も良くなります。

1-2-1 損失を最小化する

何の計画もなしにポジションサイズを決めていると、時に致命的なダメージを受けることがあります。

利が乗っているうちはいいのですが、逆行した場合、次のトレードができないほどの大きな損失を被ることがあるのです。損失額を最初から想定できていれば、冷静でいられますし、自分の想定を超えた大きな損失を被るリスクもありません。

1-3 トレーディングシステムを持つ

トレードは、「トレーディングシステム」を持つことが大切です。「トレーディングシステム」とは、トレードアイディア、エントリー、エグジットが一体となった、トレードの仕組みのことです。

裁量トレードは、自分のトレードルールとも言うべきトレーディングシステムを自分の中に深く落とし込んでおく必要があります。そして、トレーディングシステムは、毎回同じルールで、同じよう実施することが大切です。

トレーディングシステムを持つことで、次の2つの効果を得ることができます。

1-3-1 何が良いのか悪いのか検証できる

システムを持つメリットとしては、検証ができることが挙げられます。

毎回同じ考え方やルールでトレードすることで、数値によって検証することができます。

収益を十分あげられているのならいいのですが、そうでなくなったとき、何が良くて、何が悪いかがわからないと手の施しようがありません。何が良くて、何が悪いのかを把握し、何を残し、何を残すべきかを考えなければいけません。

  • 相場環境に手法が合っていないのか?
  • そもそもトレードすべきでない相場環境なのか?
  • システムの一部が機能していないのか?
  • 機能していないとすればそれがどこなのか?

など、システムは、問題点を比較的明確にすることができ、迅速な改善や検討を可能にします。

1-3-2 収益が安定する

行き当たりばったりのトレードではなく、考え方を統一し、ルールを明確化したシステムで運用することで、収益は安定します。

資金量が一つ一つのトレードの大きさを決めることを考えると、収益が安定するということは、大きな意味があります。大きなドローダウンは、目標達成の大きなブレーキとなり得るからです。

さて、トレーディングシステムを持つメリットについて考えてきましたが、ポジションサイジングのルールを定め、徹底することでトレーディングシステムを持つことができ、複数のメリットを得ることができます。

ポジションサイジングのルールを持つことは、一言で言うと、資金に対してのポジション量を最適化し、発生しうる損失額を想定し、自らの精神状態を保ち、トレードを安定的かつ最適化することができると言えます。

また、補足になりますが、ポジションサイジングは、確実に損切りすることを前提としています。

損切りポイントで損切りすることを前提としてポジションサイズを決定するのですから、それは当然のことでしょう。ですから、損切りの技術はポジションサイジングを考える上では、必須であると言えます。

損切りを確実にするための工夫については、次の記事で詳しく解説しています。

2.ポジションサイジングのよくある3つの間違い

37668730_mポジションサイジングについて、多くの人が陥る間違いがあります。3つあるのですが、一つ一つ説明していきましょう。

間違い① 自分がどれだけ損失を被るかわかっていない

あなたは、トレードをする際に、最大どれくらいの損失まで許容するか決めていますか?

人は何事も「最高の結果」しか想像しないものです。トレードも損失となることなど想像しないで挑みます。

本来、利益となったり損失となったりトータルでプラスを目指していくのがトレードです。どんな高勝率な手法を使ったとしても、損切りとなることもあるのですから、損切りしたらどれだけの損失になるか見積もってからトレードするべきです。

間違い② 常に一定のロット数でトレードしている

同じロット数でトレードをしてしまうのもよくある誤りです。

例えば、「毎回1万通貨でトレードする」などです。この欠点は、トレードごとに損失額にバラツキが出てしまうことです。つまり、損切り幅に損失額が左右されてしまうのです。

常に同じロット数でトレードするのではなく、損切り幅にロットを合わせるべきです。

間違い③ 資金に対して最適なロット数でない

資金に対して最適なロット数というものがあります。適したポジションサイズでないと、資金に対して大きなリスクを抱えてしまったり、なかなか資金が増えないことになります。

資金に対してポジションが大きすぎた場合、小さすぎた場合、この2パターンを考えてみましょう。

③-1 資金に対して大きすぎるロット数でのトレード

資金に対してロット数が大きすぎるとどうなるのでしょう。

それは、大きなドローダウンを食らう可能性が高まります。一度大きなドローダウンを受けてしまうとドローダウン前の水準に復活するのは非常に難しくなります。

例えば、あなたが100万円の資金でトレードしたとしましょう。損切りとなって、50万円に目減りしてしまったとします。つまり、100万円が50万円になってしまったら、この50万円から100万円に戻すために必要な利回りはいくらになるでしょう?

答えは・・・100%です。

利回り100%が必要となるのです。当初の資金に戻すだけで、それだけの利回りが必要となります。一度大きなドローダウンを受けてしまうと、資金を元に戻すために大きな利回りが必要となることを忘れないでください。

ちなみに、ドローダウンを受けなかった場合、100%の利回りだと200万円になります。この例を見ると、「資金の落ち込み」がいかに収益に深刻な影響を及ぼすか、理解していただけるのではないでしょうか?

③-2 資金に対して小さすぎるロット数でのトレード

「では、ロット数が小さければ問題ないのでは?」

と思うかもしれませんが、資金に対してとるべきポジションが小さければ小さいで問題があります。

それは、まったく資金が増えないことです。つまり、あなたの目標達成に長い時間がかかることです。

また、FXは、大きな為替変動が起きた場合、想定外の大きな損失を受けることがあります。大切な資金を市場に晒すリスクを自覚すべきです。無駄に市場に資金を晒すのはやめましょう。

3.最適なポジションサイズを導き出す3STEP

28674464 - attractive woman looking on laptop while drinking coffee at homeでは、次に最適なポジション量を導き出す3つのステップをご紹介します。次の3つのステップを順に進んでいくことで、自然と導き出すことができます。

STEP1 まずは損切りラインを決めよう

まずは、根拠のある合理的な損切りラインを決定しましょう。ポジション量はこの損切りラインに合わせて調節します。

損切りラインは、”自分のトレード根拠が崩れる場所に置く”のが損切りの基本です。適切な損切りラインの設定については、次の記事を参考にしてください。

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STEP2 許容損失額を決定しよう

損切りラインを決めたら、これに合わせてロット数を設定します。繰り返しになりますが、ロット数を固定してしまうと、トレードごとで損切りラインが異なるため、損失額がバラバラになってしまうという問題があります。

継続的かつ安定したトレードをしていくためには、固定すべきは、ロット数ではなく「許容損失額」です。許容損失額とは、1トレード当たりで自分で許容できる損失額を言います。つまり、自分が”1トレードでリスクをどれだけ受け入れるか”という金額です。

まず、最初に資金の何%を許容できるのかを考えます。一般的に、資金の1~5%が良いとされていますが、例えば、5%のリスクを取るとした場合、100万円の資金であれば、許容損失額は5万円ということになります。

単純計算で、10連敗すると資金の半分、20連敗すると資金の全てを失うことになります。

リスク量は、

  • トレードの勝率
  • 損失額は自分の中で処理できるか

という点を考慮して設定しましょう。

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STEP3 ロット数を計算しよう

エントリーから損切りまでの距離(pips)がわかって、損失許容額を決めれば、ロット数は次の算式で自動的に計算できます。

許容損失額 ÷ エントリーから損切りまでの距離(pips) = ロット数

この算式から導き出されたロット数を使えば、トレードにおける最大損失額を固定することができます。つまり、毎回同じリスク量でトレードすることができるのです。

4.ポジションサイズをコントロールするための2つの方法

43080441_mトレードでは、損失は最小限に、利益を最大化させる必要があります。

そのために、相場環境に合わせ、ポジションをコントロールすることで、リスクを抑えながら、利益を最大化させることができます。ポジション量をコントロールするのは、トレード前に限らず、トレード中でもコントロールすることが可能です。

トレード中にポジションサイズをコントロールする方法としては、次の2つがあります。

  • 分割決済
  • ピラミッティング

では、一つずつ説明していきましょう。

4-1 分割決済

「分割決済」とは、ポジションを減らすことです。

相場の底と天井を読み当てることは、誰もできません。あくまでも、値動きから底が近い可能性がある、天井が近い可能性があるくらいしかわからないのです。

ですから、ポジションを保有していて、どこで決済すべきなのかは、全てのトレーダーが迷うところです。そこで、おすすめなのが分割決済です。一括ではなく、分けて決済を行うのです。

例えば、利益が十分に乗っていけど、今後、さらに値が伸びていくのか、それとも反転してしまうのか判断がつかないという場合、半分を決済してしまい、もう半分をそのまま保有し続けるのです。

こうすることで、その後、値が伸びれば、そのまま利が乗りますし、もし反転したとしても、半分は利確していますから、利益は確保していることになるのです。

分割決済するときに、半分は利確し、半分の損切りポイントをブレークポイント(エントリーポイント)にすることで、確実に利益を残す方法は特におすすめです。

4-2 ピラミッティング

「ピラミディング」とは、自分の想定どおりに値が動いた場合、ポジションを積み増す手法です。

大きなポジションを一括でとるよりも、想定通りに値が動いたことを確認しながら、徐々にポジションを積み増していきますので確実性は増します。

トレンドフォローでトレードしていく場合、このピラミッティングによって、大きな利益を得ることができます。

もちろん、大きなトレンドに乗ることができれば、大きな利益を得ることができるのですが、反転した場合、ポジションが大きいだけに、リスクも大きいため、自らのポジションサイジングのルールをしっかりと認識した上で、ポジションを積み増すことです。

例えば、使い方としては、ファンダメンタルで大きな変化が生じ、長期的なトレンドが発生する可能性がある場合などは、トレンドに乗りながらポジションを徐々にとっていくピラミッティングが最適でしょう。長期的なトレンドが発生した場合、大きな利益を得ることができます。

5.まとめ

さて、この記事では、

ポジションサイジングの3つ目的と効果

  1. 精神状態を保つため
  2. 利益を最大化し、損失を最小化するため
  3. トレーディングシステムを持つため

ポジションサイジングのよくある3つ間違い

  1. 自分がどれだけ損失を被るかわかっていない
  2. 常に一定のロット数でトレードしている
  3. 資金に対して最適なロット数でない

最適なポジションサイズを導き出す3つのステップ

STEP1 まずは損切りラインを決めよう
STEP2 許容損失額を決定しよう
STEP3 ロット数を計算しよう

ポジションサイズをコントロールするための2つの方法

  1. 分割決済
  2. ピラミッティング

ということをお伝えしてきました。

少なく勝って、少なく負ける、それを繰り返すうちに大きく負けて、資金とモチベーションを大きく削ってしまう・・・

これが多くのトレーダーが陥ってしまうトレードの罠です。そのために、この記事でポジションサイジングを学んできました。

手法ばかり勉強していても、資金は増えません。ポジションサイジングを学び、自分の中にルール化する必要があるのです。

トレードを続けていくにつれ、この場面はかなり勝率が高いという局面が分かってくるものです。これがいわゆる自分の勝ちパターンなのですが、このような局面がわかってくると、そこで、ある程度リスクを取って攻めていくということが大切になってきます。

つまり、「自分の勝ちパターン」×「ポジションサイジング」この両輪が大切だということです。ぜひ、手法や勝ちパターンだけに偏らず、ポジションサイジングも同じくらい力を入れて学んでいただければと思います。

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