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ボリンジャーバンド5つの形状パターンと高勝率逆張り手法

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ボリンジャーバンドって、どうやって使うの?

もし、あなたが「ボリンジャーバンドの具体的な使い方がよくわからない」、そんな疑問を持っているのなら、ボリンジャーバンドというインディケーターの本質をよく掴めていないのかもしれません。

これは何もボリンジャーバンドに限った話ではありませんが、「相場の何を見ようとしているか」を自分の中で明確にしてチャートを見なければ、何の意味もありません。ただ漫然とチャートを見ていても、相場から欲しい情報を引き出すことはできないのです。

相場から自分の欲しいものを得ようとするためには、インディケーターの本質をまずは知ることです。

ボリンジャーバンドは、相場のボラティリティなど相場環境を把握するのにも、実際のエントリー&エグジットにも使える万能のインディケーターです。ミドルバンドの向きや傾き、バンドの形状から多くの情報を引き出すことができます。

この記事では、ボリンジャーバンドの5つの形状パターンから相場環境を把握する方法、ボリンジャーバンドを使った高勝率トレード手法、エグジットとして使うための3つのタイミングなど、ボリンジャーバンドに関するあらゆる使い方について解説しています。

この記事を読んでもらえば、ボリンジャーバンドをよく知らないという人でも、ボリンジャーバンドの本質や具体的な使い方を理解してもらうことができるでしょう。そして、ボリンジャーバンドをうまく使えるようになれば、あなたのチャート分析の精度は飛躍的に向上するはずです。

では、さっそく始めていきましょう。

1.標準偏差と正規分布

まずは、ボリンジャーバンドの説明に入る前に、前提となる標準偏差と正規分布の説明から始めていきましょう。

ボリンジャーバンドは、「標準偏差」「正規分布」という統計的手法を取り入れています。「標準偏差」はデータ群の集まりの特徴を表します。簡単に言うと、データの散らばり具合を見る一つの尺度です。

大量のデータがある場合、データの分布をグラフにすると、平均に近いデータが多く、平均から離れるほどデータの数が少なくなり、平均値を挟んで左右対象の釣り鐘型の分布(正規分布)になります。

下の図を見てください。データ群が正規分布に従っている場合、平均値と標準偏差 (σ) の間に次の関係が成り立ちます。normal- distribution

これは、

  • 平均値から±1σに全データの68.27%が入り
  • 平均値から±2σに全データの95.45%が入り
  • 平均値から±3σに全データの99.73%が入る

ということを示しています。

つまり、±3σから外れるデータは、全データのわずか0.27%しかないということです。

2.ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは、移動平均に標準偏差を組み合わせて作られます。

まず、移動平均と同じ期間のデータで標準偏差を求めます。例えば、20日移動平均であれば、各々の日でその日を含む20日間のレートをもとに、移動平均と標準偏差を求めるのです。

移動平均を結ぶと20日移動平均線となり、その移動平均±1σ、±2σをそれぞれ線で結ぶと、上下に2本ずつの計5本からなるラインができます。これが、「ボリンジャーバンド」です。

なお、移動平均については、次の記事で詳しく解説していますのでぜひ読んでみてください。

下のチャートは、±2σまでを表示したものです。統計学的には、この範囲で価格が収まるはずだということです。

bollingerbands

3.ボリンジャーバンドの5つの形状パターン

50202549_m次に、ボリンジャーバンドの形状から相場のボラティリティを確認する方法について解説していきましょう。

ボラティリティについては、次の記事で解説していますので、読んでみてください。

ボリンジャーバンドで相場のボラティリティを見るとき、大切なのはボリンジャーバンドの「向き」と「形状」です。ボリンジャーバンドの向きと形状から、”今の相場はどんな環境にあるのか”を把握し、”今後どんな動きになるのか”を予測するのです。

ボリンジャーバンドの向きと形状を大きく分けると次の5つパターンに分かれます。

  • Pattern1 拡大期 ・・・バンドが上下に開いている状態
  • Pattern2 成長期 ・・・バンドがトレンド方向へ平行に推移している状態
  • Pattern3 収縮初期・・・バンドが上下閉じている状態
  • Pattern4 収縮期(ボラティリティあり)・・・バンドが横方向へ平行に推移している状態
  • Pattern5 収縮期(ボラティリティなし)・・・バンドが横方向へうねりながらも狭いレンジで推移している状態

一つずつパターンを見ていきましょう。ちなみに、ここでの説明しているチャートは、ボリンジャーバンドの期間は20、 ±1σ、±2σを表示させています。

Pattern1 拡大期(バンドが上下に開いている状態)

bollingerbands-kakudaikiこれは、ブレイクアウトの直後に出る形状で、ボラティリティが一気に拡大した場面です。この状況は、「エクスパンション」とも呼ばれます。

ブレイクアウトすると、その後にブレイクアウトした方向へ価格が動きやすい状況となります。上のチャートでは、価格が上方向へ動きやすい環境にあります。

統計学的には、本来2σを超える動きというのはあまり出ないのですが、相場の場合、強い動きが出ると、2σ、3σに沿った動きとなります。このバンドに沿った動きは、「バンドウォーク」と呼ばれます。

Pattern2 成長期(バンドがトレンド方向へ平行に推移している状態)

bollingerbands-seichouki上下のバンドが平行にトレンド方向へ傾いて推移している場面です。これは、ブレイクアウト後、価格がトレンド方向へ動き続けていることを示しています。

上のチャートは、適度な押しを作りながら上昇トレンドを描いています。

ボリンジャーバンドが平行に推移しているということは、価格が直近の傾向に従っていることを示しています。このような場面では、トレンドが発生しているということですから、押し目買い、戻り売りを基本としたトレンドフォロー戦略が有効です。

Pattern3 収縮初期(バンドが上下閉じている状態)

bollingerbands-shuushukushoki大きく値が動いた後には、必ず値動きは落ち着きます。その落ち着く過程で出現する形状です。この形状は、ボラティリティが収縮する状態を示していて、その後、もみ合う可能性を示唆しています。

ブレイクアウト直後の、トレンドのいったんの踊場、つまりレンジに移行する可能性が高い状態です。

Pattern4 収縮期ーボラありー(バンドが横方向へ平行に推移している状態)

bollingerbands-shuushukuki-volaari横方向へバンドが平行に推移しながら、バンドにも幅がある場面です。バンドに幅があるということは、適度にボラティリティがあることを示しています。

ミドルバンドが横向きの場合、トレンドが発生していないという状況を示していて、価格がバンドの±2σの間を往復をする傾向があります。

この価格の±2σ間の往復を利用したレンジ間の逆張り戦術はとても有効です。ぜひ、水平ラインとボリンジャーバンドを併用して、逆張りトレードを狙っていきたい場面です。

Pattern5 収縮期ーボラなしー(バンドが横方向へうねりながらも狭いレンジで推移している状態)

bollingerbands-shuushukuki-volanashi上のチャートのようなボラティリティがかなり縮小している場面は、「スクイーズ」と言われます。

このスクイーズは、方向感がなく、不安定。上か下か、どっちに動くのかわからない状況ですので、市場参加者は入りづらい状況です。

ビックイベントが控えている場合や、大きな価格変動があった直後に出やすい形状で、このスクイーズの期間が長ければ長いほど、その後のブレイクアウトは大きい傾向があります。

スクイーズ後のブレイクアウトの大きさを測る上で、”期間”、つまり、”時間”は、非常に重要な概念です。

  • 大きなイベント待ちであること
  • 入りたくても入れないという市場の欲求が高まっていること

これらを考えると、時間の経過に比例してブレイクアウトが大きくなることは、想像に難くないと思います。

スクイーズを見たら、「トレードできない」で終わらず、今後ブレイクアウトが起こるサインだと思い、逆にチャンスと見るべきです。スクイーズ自体はトレードには向かない環境なのですが、その後、確実に大きなブレイクアウトが起こることを示しているからです。

問題は、それが「いつ」、「どの方向へ」、「どのくらいの大きさで」起こるのかが誰にもわからないことです。ですから、ブレイクアウトが起こることを想定した上で、押し目・戻しを狙っていくというのが、最も安全な方法でしょう。

さて、ここまでボリンジャーバンドの5つのパターンを説明してきました。

このボリンジャーバンドの5つのパターン全てに言えることですが、それぞれの状態の初期ほどその傾向が出やすく、時間が経つにつれ、その傾向がなくなっていきます。

例えば、拡大期を例にとると、バンドの拡大直後は価格が一方方向へ動きやすくなるのですが、時間が経過するにつれ、その傾向がなくなっていき、最終的にもみ合いを始めます。

なぜ、そうなるのかというと、ボラティリティは、拡大と収縮を繰り返す性質があるからです。

どんな相場に影響を与える材料が出てきたとしても、無限に続く”買い”や”売り”はありません。いずれ、利食いなど反対売買が起き、相場は沈静化します。

繰り返しになりますが、「今の相場はどんな環境なのか」、「今後はどんな動きになるのか」を常に意識して、ボリンジャーバンドの向きと形状を注意深く観察してください。

4.ボリンジャーバンドを使った高勝率逆張り手法

45411018 - determined woman with boxing gloves fights fireさて、ここでは、ボリンジャーバンドの特性を活かした高勝率逆張り手法をご紹介します。

4-1 狙うべき場面

ここでご紹介する逆張り手法は、中長期足のブレイクアウト直後、いったんの調整が入り、レンジに移行した場面で逆張りを狙うという戦略になります。

一旦、ブレイクアウトが起こると、その後はボラティリティが低下していきます。つまり、次第に価格の変動が小さくなっていき、ボリンジャーバンドが徐々に水平に推移し始めます。先ほどの「Pattern4 収縮期ーボラありー(バンドが横方向へ平行に推移している状態)」でお伝えしましたが、ミドルバンドが水平に推移している場合、価格がボリンジャーバンド±2σ間を往復する傾向があるため、その場面を逆張りで狙います。

なぜ、中長期足のブレイクアウト直後なのかというと、狙うべき方向を決めることができるからです。中長期足のブレイク方向へのみ攻めていけば、大きな流れでは順張りとなり、よりトレードの安全性が高まります。

4-2 エントリー&エグジット

次は、具体的なエントリー&エグジットのタイミングです。

中長期足のブレイクした方向へボリンジャーバンドの±2σタッチでエントリーしていきますが、反転が確定したローソク足を待っていると、逆行リスクが高くなりますから、指値注文を入れてエントリーするようにしよう。

エグジットは、ロングなら+2σですし、ショートなら-2σ到達を利食いの目安としましょう。

中長期足でトレンドが発生していることから、そのままポジションを保有し続け、ブレイクアウトした方向へもう一段狙いたいという場合は、ストップをブレークイーブンポイント(損益0のポイント)にまで動かした上で、ポジションを保有し続けるのも有効な戦略となるでしょう。

4-3 損切り

損切りは、損切りの基本である「エントリーの根拠が崩れるところ」に設定しましょう。この手法のエントリー根拠は、ボリンジャーバンド±2σですから、そこから少し離したところに設定するようにしましょう。

4-4 4つの注意点

この逆張り手法を用いる際は、より成功率を高めるため、次の4点に注意してください。

中長期足のブレイク方向へのみエントリーしていくこと

一度ブレイクアウトすると、もう一度ブレイクした方向へ向かう可能性が高いので、中長期足のブレイクアウトした方向にだけエントリーしていくようにしましょう。中長期足のトレンド方向に乗っていくわけですから、そのままポジションを保有し続けることもできます。

水平ラインをうまく活用すること

ボリンジャーバンドと水平ラインを組み合わせることで、この手法はより有効なものになります。水平ラインと±2σの重合点に値がタッチしたところでエントリーしていくのです。

水平ラインについては、次の記事で詳しく解説しています。

しっかりとレンジに移行していること

この手法は、レンジの性質を利用したトレードです。

レンジは、ローソク足が小さく、ボラティリティが小さくなっている状態で、ブレイクアウトしにくいという性質を持っています。そのため、レンジというのは、逆張りに適した相場環境と言えるでしょう。

ですから、この手法を使う際は、しっかりと、レンジに移行したことを確認してからエントリーするようにしましょう。

適度なボラティリティがあること

レンジのさや抜きは、短期トレードになるため、ある程度のボラティリティが必要となります。スクイーズの状態の時はトレードを避け、バンドに幅がある適度にボラティリティがあるレンジを狙うようにしましょう。

5.ボリンジャーバンドをエグジットとして使う3つのタイミング

56325605 - businessman counting threeもし、あなたが自分の手法で「どこで利食いすればいいかわからない」と悩んでいるのであれば、ボリンジャーバンドをエグジットのタイミングとして使ってみるのはどうでしょう?

ボリンジャーバンドは、エグジットの一つのタイミングとして使うこともできます。次の3つのパターンを利食いの一つの目安としてみてもいいでしょう。

Timing1 ±2σタッチでエグジット

価格がボリンジャーバンドの±2σにタッチするといったん調整する傾向があります。そのため、短期トレードにおいて、一つの利食いポイントとなります。bollingerbands-exit-1

Timing2 トレンドの逆方向のバンドが閉じる

ボリンジャーバンドは、ボラティリティが拡大すると、バンドが上下に開き、その後、ボラティリティが縮小し始めるとバンドが閉じだすという性質をもっています。

注目すべきは、この閉じる際に上下のバンドは同時に閉じるわけではなく、トレンドの方向の逆方向のバンドが先に閉じ、その後トレンド方向のバンドが閉じるということです。

トレンドの方向の逆方向のバンドが閉じるのを確認することで、価格にいったんの調整があるものとし、エグジットするのも手でしょう。bollingerbands-exit-2

Timing3 トレンド方向のバンドが閉じる

よりトレンドに長く乗りたいときは、エグジットを遅くする意味で、トレンド方向のバンドが閉じるのを待ってエグジットする方法もあります。上のチャートを参考にしてください。

ただ、もちろん大きなトレンドに乗れる可能性もありますが、上のチャートのように、大きな調整により、利益を吐き出してしまう可能性も十分にあります。

6.まとめ

これまでを見てきたように、ボリンジャーバンドは、ボラティリティの把握からエントリー&エグジットと幅広く使える非常に有用なインディケーターです。

ぜひ、しっかりと理解して、トレードに活用していただけたらと思います。

インディケーターを表示させるなら、そのインディケーターを使って”相場の何を見るのか”を分析する前に明確にしておくべきです。自分の中でしっかりと意識していないと、漫然とチャートを眺めてしまうことになり、チャートから必要な情報を引き出すことはできないでしょう。

チャート分析の際、チェックシートを用意してチャート分析に挑むなど、自分の中の意識付けが非常に大切になります。このチェックシートが自分の蓄積となり財産となります。

しっかりと、積み重ねを意識してチャートを見ていきましょう。

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